Across Time und Tradables Trading-Trends mit dem Bollinger Bands Z-Test von Jacinta Chan Standardabweichung Bänder sind hilfreich bei der Bestimmung von Trends. Hier entwickelt der Autor ein Handelssystem auf der Grundlage dieser Idee, die hohe Renditen mit niedrigem, kontrolliertem Risiko ergibt. D ie Reihe der Handelstechniken, die ich hier präsentiere, verwendet Standardabweichungsbänder, um Trends zu bestimmen und ein Handelssystem zu entwickeln, das hohe Renditen bei niedrigem, kontrolliertem Risiko ergibt. Der Name für dieses Handelssystem, BBZ, ist ein Akronym aus Bollinger Bands und die z-Score, basierend auf einem Working Money Artikel veröffentlicht im Oktober 2002 von Veronique Valcu abgeleitet. In Z-Score Indicator, Valcu verwandte z-Scores zu Bollinger Bands. Fasziniert von dem Artikel und um diese Diskussion fortzusetzen, wollte ich diese Beziehung genauer betrachten und den Bollinger Bands z-Test (BBZ) vorstellen. Die Z-Punktzahl (Z) misst die Differenz (Richtung) zwischen dem Schlusskurs (C) und dem Mittelwert (n-Periodenbewegungsdurchschnitt) bei der Standardabweichung (n). Folglich wird die Formel: Positive oder negative Werte zeigen, dass der Schlusskurs (C) oberhalb (Cmicro) bzw. unterhalb (Cltmicro) der Mittelwert liegt. Die Eigenschaften, die Händler sind Rückkehr und Risiko. In der Finanzierung zeigt das durchschnittliche Ergebnis die erwartete Rendite und die Standardabweichung. In der Statistik können wir den Bereichshandel als Preise definieren, die innerhalb des erwarteten (1) Standardabweichungsbandes beobachtet werden. Wir definieren den Trendhandel als Preise, die über 1 Standardabweichungsband (für Aufwärtstrend) und unter -1 Standardabweichungsband (für Abwärtstrends) beobachtet werden. Dieser Artikel wird zeigen, wie Design und Entwicklung dieses Handelssystems. Es skizziert die Forschung, warum die z-Score-Indikator verwendet wird, die Tests und die Ergebnisse. DESIGNIEREN DES SYSTEMS Schritt 1: Datenanalyse Führen Sie eine Datenanalyse auf den Preisreihen durch. Das grundlegendste statistische Werkzeug ist die mittlere und Standardabweichung der Renditen. Dies gibt Ihnen eine Vorstellung von der vorherrschenden Trend ein positives Mittel für die meisten Tage zeigt einen Aufwärtstrend, und ein negatives Mittel für die meisten Tage zeigt einen Abwärtstrend. Sie können auch die Volatilität der Renditen festlegen. . Fortsetzung in der März-Ausgabe von Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der März 2006 Ausgabe von Technical Analysis von STOCKS amp COMMODITIES Zeitschrift. Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2006, Technische Analyse, Inc. Zurück zu März 2006 InhaltTradersEdgeSystems Handelstrends mit Bollinger-Bändern Z-Test (BBZ) System Originalartikel von Jacinta Chan AIQ-Code von Richard Denning Da sich das AIQ-Programm besonders gut eignet, um ein Handelssystem zu testen Ein Portfolio von Aktien, entschied ich mich, ein System zu entwickeln, das die NASDAQ 100 Liste der Aktien handeln würde. Ich benutzte den Zeitraum 9 1 2000 bis 1 6 2006 als In-Sample-Periode, um die Parameter anzupassen. Diese Periode umfasst Bären-, Bullen - und Seitenmarktperioden. Im Gegensatz zu Futures-Trading-Systemen ist die Tendenz nach gut funktionierenden Aktienhandels - systemen eher schwierig zu konstruieren, da einzelne Aktien nicht so tendieren, wie Futures und volatiler sind. In der Regel ein Trend nach System erfordert Markt-Timing-Filter, um große Drawdowns zu vermeiden. Im Laufe einiger Tests, fand ich, dass 40 Tage und 0,9 Standardabweichungen waren unter den besseren Parametern für die In-Sample-Periode. Die Ergebnisse des In-Probe-Tests, wenn sowohl die lange als auch die kurze Seite eingeschlossen waren, waren ohne Market-Timing-Filter weniger als zufriedenstellend. Die lange Seite arbeitete während der zinsbullischen Perioden, aber die kurze Seite nicht. Umgekehrt, die kurze Seite arbeitete während der bearish Perioden, aber die lange Seite nicht. Ich fügte dann einige Trend nach Markt-Timing-Filter mit dem NDX-Index. Die Filter neigen dazu, das System daran zu hindern, kurze Positionen auf einzelne Bestände zu nehmen, wenn der NDX nach oben tendiert und verhindert, dass das System lange Positionen einnimmt, wenn der NDX nach unten tendiert. ABBILDUNG 1 (klicken Sie hier, um zu sehen). Bollinger Bands Z-System mit Timing-Filter hinzugefügt Abbildung 1 ist die Equity-Kurve für das kombinierte lange und kurze BBZ-System mit Markt-Timing-Filtern, die die NASDAQ 100-Aktien im Vergleich zum NASDAQ 100-Index verarbeiten. Sobald die Markt-Timing-Filter hinzugefügt wurden, die System-Performance drastisch verbessert. Auch für die beiden Systeme habe ich im Zeitraum 9 1 1995 bis 9 1 2000 Stichprobenkontrollen durchlaufen. Die Ergebnisse der Stichprobe und der Stichprobe sind in Tabelle 1 zusammengefasst:
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