Fast alle Menschen machen schlechte finanzielle Entscheidungen, weil der Mängel tief in unseren Köpfen. Die Antwort ist, ganz oder teilweise systematisieren Ihren Handel und Investitionen. Die Schaffung eines Handelssystems beseitigt alle Emotionen und macht es leichter, einer konsistenten Strategie nachzugehen, die eher rentabel ist. Ein bemerkenswerter Blick im systematischen Handel. Lesen dieses profitieren alle Händler (Perry Kaufman) Dies ist nicht nur ein weiteres Buch mit einem anderen Handelssystem. Dies ist eine komplette Anleitung zur Entwicklung eigener Systeme, um Handels - und Investitionsentscheidungen zu treffen. Eine durchdachte und durchdachte Reise durch den Prozess der Schaffung modularer regelbasierter Portfolios (Brenda Jubin) finanzieller und pyschologischer Theorie, seiner Erfahrung in systematischen Hedge-Fonds und seiner eigenen eingehenden Forschung, um zu erklären, warum systematischer Handel sinnvoll ist Und zeigen, wie es getan werden kann sicher und profitabel. Ein rationaler und praktischer Ansatz zum Aufbau diversifizierter, risikobehafteter Investment-Trading-Portfolios. (Steve Le Compte) Jeder Aspekt wird gründlich erklärt: vom Erstellen von Handelsregeln bis zur Positionsbestimmung. Der Rahmen in dem Buch kann mit allen Vermögenswerten, einschließlich Aktien, Anleihen, Devisen und Rohstoffe verwendet werden. Dieses Buch ist ein Muss für jeden, der darauf abzielt, ein systematisches Handelssystem zu entwerfen, zu testen und zu pflegen. Nach dem Lesen dieses Buches auch die Amateur-Heimat-Händler hat eine Chance, in den Märkten zu überleben (Amazon-Rezensent) Es gibt keine magische Formel, die den Erfolg garantieren wird, aber das Ausschneiden einfacher Fehler wird Ihre Leistung zu verbessern. Youll lernen, wie man häufige Fallstricke wie zu vermeiden: über-Komplikation Ihrer Strategie, zu optimistisch für wahrscheinlich Renditen, übermäßige Risiken und Handel zu häufig. Eines der besten Trading-Bücher aller Zeiten (Amazon-Rezensent) Systematic trading Joined Mar 2008 Status: testing 1.537 Posts Ich beschloss, diesen Thread zu öffnen, um über systematischen Handel und Entwicklung von Strategien in quotquantifiablequot Weise zu diskutieren. In diesem Moment habe ich beschlossen, weg von metatrader, dass ich in erster Linie für meine Trading-Strategie Tests und Entwicklung dumm verwenden, ja ich weiß. Ich habe überprüft alle Arten von Plattformen und alle von ihnen scheinen ganz nicht, was Im suchen so Im werde meine eigene Testplattform während des Threads zu bauen und diskutieren den Prozess mehr darüber während des Threads. Im gehen zu gehen, ein bisschen andere Route als die meisten der Menschen auch die meisten der Einzelhandel Folk mindestens und verwenden Sie eine Datenbank, um alle Daten zu speichern. Im Moment habe ich bereits ein solides Schema mit 1 Minute Daten seit 2001 gespeichert für alle Majors so, wenn jemand will einen Einblick in tägliche Bereiche usw. haben, fühlen Sie sich frei zu fragen, seine gehen zu dauert etwa 5 Sekunden, um eine statistische Tabelle von London zu sehen Beispielsweise Öffnungsbereiche. Ich werde auch die Datenbank ein wenig anders als die meisten Menschen verwenden, aber wieder, mehr darüber später. Ich werde auch diskutieren, wie die Elemente aus einem System zu trennen und was macht wirklich ein System Hinweis: Es gibt drei Elemente, die auf kleinere Elemente aufgeteilt werden können und hoffen, einige Ideen, wie man diese noch weiter zu klären. Ich hoffe auch, dass wir einige quantifizierbare Kanten während des Threads zu finden, aber das ist noch etwas, das völlig offen ist und ich hoffe, einige Ideen von den Leuten nach dem Thread zu bekommen. Ich plane, Automatisierung hinzufügen, um automatisch zu entdecken, Ergänzungen zu Systemen, die ich planen zu testen, aber das ist eine Art erweiterte Sachen und vielleicht sollte ich darüber reden, nachdem die Grundlagen fertig ist. Ich möchte Menschen warnen, ich habe Hintergrund in Tech und ich habe das Programmieren für 15 Jahre und den Handel ein bisschen weniger als 10 mehr oder weniger aktiv, auf einige Jahre habe ich nicht handeln, so manchmal ich völlig unterschätzen, wie hart die Tech-Zeug Ist für einige Leute, fühlen sich frei, alles zu fragen. Das ist alles. Lets sehen, wo ich zuerst gehen sollte .. Wenn Sie einige statistische Daten über Majors erhalten möchten, fühlen Sie sich frei zu fragen, könnte ich einige Details, ohne zu fragen. Ich habe nur grundlegende Sachen im Augenblick, habe ich, zum des Rahmens zu vervollständigen, um zu den fortgeschritteneren Sachen zu erhalten Einige Verbindungen zu anderen Aufstellungsorten, die auf systematischem Handel bezogen werden, öffnete ich dieses für jeder, um interessante Verbindungen aufzuspionieren oder vergangene zu durcharbeiten Systematischer Handel subreddit Material bezogen auf systematischen Handel Open-Source-Software im Zusammenhang mit systematischen Handel Joined Feb 2008 Status: Lauern. 116 Posts Zuerst, wie definieren Sie einen Forex-Tag für eine tägliche Reichweite Seit seiner ein 24-Stunden-Markt, was mal Sie verwenden, ansonsten würde ich an einigen USD JPY täglichen Bereichen interessiert sein, und möglicherweise eine kleine Erklärung, wie Sie bestimmen, wie Zahlen . Welche Software haben Sie, wo haben Sie Ihre Daten, wie Sie es testen, etc. Das wäre großartig, danke Alles, was ich verlange, ist eine Chance zu beweisen, dass Geld kann mich nicht glücklich machen. Ich hoffe, wir können eine gute Diskussion bekommen hier, mikkom, es klingt, wie wir ähnliche Dinge tun, ich habe rein systematischen Handel Ich hatte gerade fertig Hosting meiner ATS auf einem Linux-Knoten in CA in der Nähe der MB-Gateways, ich bin mit C und eine Postgres-Datenbank. Ich ging mit MySQL (getestet ein bisschen berkeley DB zuerst aber überraschend Mysql ist schneller) und Java. C ist schneller, aber Java ist einfacher zu verteilen, wenn ich beschließen, einen Cluster an einem gewissen Punkt zu bekommen. Mysql ist nicht gerade eine erstklassige Datenbank, aber MyISAM ist über die schnellste Engine, die es gibt, wenn es viele qeries und Handelsforschung ist alles über Abfragen und Im nicht zu interessiert an Transaktionseigenschaften mit diesem Rahmen. Ich ging mit MySQL (getestet ein bisschen berkeley DB zuerst aber überraschend Mysql ist schneller) und Java. C ist schneller, aber Java ist einfacher zu verteilen, wenn ich beschließen, einen Cluster an einem gewissen Punkt zu bekommen. Mysql ist nicht gerade eine erstklassige Datenbank, aber MyISAM ist über die schnellste Engine, die es gibt, wenn es viele qeries und Handelsforschung ist alles über Abfragen und Im nicht zu interessiert an Transaktionseigenschaften mit diesem Rahmen. Ich hatte einen Blick auf MySQL, es ist schneller und populärer, aber es scheint, sie hatten eine Art von Katastrophe mit einem neuen Release nicht bis zu kratzen, anscheinend das Management konzentriert sich jetzt auf Features. Ich laufe nicht viele große historische Abfragen, ich möchte nur, dass die Daten sicher sind. Ich halte nur die prevoius Monate Wert von Daten aus Gründen, glaube ich, dass wir zuvor in einem anderen Thread diskutiert. Edit: Jetzt denke ich, es gab einige scheinbar willkürliche Einschränkungen mit der MySQL Zeitstempel, ich timestamp die Reihenfolge senden Zeit und füllen Zeit bis auf die nächste Millisekunde, wenn ich mich richtig erinnere MySQL hatte nur die zweite Auflösung. Ich tue dieses timestamping, um die Wirksamkeit von simuliertem Handel gegen real zu messen. Das Brechen einer Welle kann das ganze Meer nicht erklären. Ich hatte einen Blick auf MySQL, es ist schneller und populärer, aber es scheint, sie hatten eine Art von Katastrophe mit einem neuen Release nicht bis zu kratzen, anscheinend das Management konzentriert sich jetzt auf Features. Ich laufe nicht viele große historische Abfragen, ich möchte nur, dass die Daten sicher sind. Ich halte nur die prevoius Monate Wert von Daten aus Gründen, glaube ich, dass wir zuvor in einem anderen Thread diskutiert. Edit: Jetzt denke ich zurück gab es einige scheinbar willkürliche Einschränkungen mit dem MySQL Zeitstempel, ich timestamp die Reihenfolge senden Zeit und füllen Zeit bis zum nächsten. Ich denke, Im nicht gehen, um in Datenbank-Diskussion hier seine ein bisschen irrelevant, aber im Grunde sowohl MySQL-und Postgres sind ausgereifte Datenbanken. Postgres ist in der Vergangenheit für Korruption bekannt, so erhalten Sie Ihre täglichen Backups. Ich denke, neue Versionen sind besser Ich denke, Sie sind richtig über Mikro-Millisekunden-Ding, Im nicht planen, Hochfrequenz-Zeug zumindest noch so seine nicht ein Problem für mich zu tun. Ein Handelssystem ist eine Kombination aus folgenden Dingen Handel eröffnen Handel abschliessen oder was ich Positionsmanagement nenne Das ist es. Einfach eh Nun nicht wirklich. Das ist, warum wir verschiedene Abschnitte von jedem der oben genannten definieren müssen. Ich versuche, meine Gedanken unten zu überschreiben. Handelsüberschrift - Mechanische Regeln zur Auslösung einer Einstiegsposition. Dies ist ein Trigger für die Startmethode zum Starten. - Erfassungsmethode - Einstiegsposition (einmalige Eintragung, Einblendung, Eingabe am Markt, wenn bestimmte zweite Regeln übereinstimmen - hier können viele Sachen hinzugefügt werden) - Wählen Sie eine Positionsmanagementmethode für erfasste Trades. Das Positionsmanagement kann aufgeteilt werden, so dass Teile der Position (zB geteilt durch Prozentsatz oder eine andere Methode) anders verwaltet werden. Positionsbestimmung - Ich würde immer mit r für die Gesamtsummengröße gehen - Regeln zur Änderung des Risikogrades bei Bedarf - (Eingabemethode definiert, wie das Risiko geteilt wird, wenn die Eingabe mit mehreren Positionen erfolgt) Positionsmanagement - Wenn eine Position oder ein Teil einer Position Ist geschlossen - Anpassung von quotslquot und quottpquot (auch fractional sl und tp) - (Möglichkeit der Auslösung von anderen Trades auf geschlossenen Handel) Ich wäre sehr glücklich zu hören, was Im fehlt, wenn ich etwas fehlt. Ich versuche, alle wichtigen Elemente des systematischen Handels zu diesen einfachen Abschnitten zu sammeln. Ein Handelssystem ist eine Kombination aus folgenden Dingen Handel eröffnen Handel abschliessen oder was ich Positionsmanagement nenne Das ist es. Einfach eh Nun nicht wirklich. Das ist, warum wir verschiedene Abschnitte von jedem der oben genannten definieren müssen. Ich versuche, meine Gedanken unten zu überschreiben. Handelsüberschrift - Mechanische Regeln zur Auslösung einer Einstiegsposition. Dies ist ein Trigger für die Startmethode zum Starten. - Erfassungsmethode - wie man eine Position eingibt (Einzeleintrag irgendwann, Einblenden, Eingeben auf dem Markt, wenn bestimmte zweite Regeln übereinstimmen - viele Sachen.) Wollen Sie auch die Frage einschließen, wann ich handeln sollte (oder nicht)? X Ich denke, dass durch die Position Sizing-Regel und Eintrag Trigger-Regel abgedeckt. Ich persönlich dont immer herunterfahren System komplett, nur das Risiko auf sehr niedrig. Also sprechen Sie über System rot Ive nie gehört, der Begriff System rot, aber ich denke Wir reden über die gleiche Sache, Systeme werden mehr oder weniger rentabel im Laufe der Zeit. Anstatt das Risiko einzustellen, schalte ich Systeme ein oder aus, aber es läuft alles auf die gleiche Frage, die ist, wie reagiere ich auf Veränderungen der Rentabilität oder mehr Wie ich zuweisen, eine Metrik der Rentabilität, um mein Risiko anzupassen. Das Brechen einer Welle kann nicht erklären, das ganze Meer. Ive nie gehört, der Begriff System rot, aber ich glaube, wir sprechen über die gleiche Sache, die Systeme werden mehr Oder weniger rentabel im Laufe der Zeit anstelle der Anpassung des Risikos schalte ich Systeme ein oder aus, aber es läuft alles auf die gleiche Frage, die ist, wie reagiere ich auf Veränderungen der Rentabilität oder genauer, wie kann ich eine Metrik zuordnen, um die Rentabilität in Ordnung Um mein Risiko einzustellen. Ich habe nie in der Lage, eine solide Metrik für die Effizienz des Systems zu tun (in der Regel nie wissen, wenn zum Beispiel Strecke Expansion schlägt nach langem Peitschen Zeitraum), aber meine Gedanken sind, dass die Metrik Ergebnisse verwendet werden sollten, um das Risiko zugeordnet werden, nicht unbedingt 1: 1 aber. Edit: nur um zu klären, ja gibt es einige Aspekte, die eine bessere Erwartung geben, zum Beispiel für Breakout-Systeme große Ausbrüche neigen dazu, wenn Volatilität geht hin, aber ich habe nicht in der Lage, dies zu so viel Zuverlässigkeit quantifizieren, wie ich es möchte Ich hoffe, dass mein Rahmen dazu beitragen wird. Ich möchte nicht, um Dinge zu erraten und das ist, warum ich zog zurück zu festen r in meinem Live-Handel und nicht variabel r. Es wird wirklich interessant zu sehen, wie scharf und so ar betroffen, wenn zusätzliche Risikomanagement hinzugefügt wird (ich neige dazu, es zu tun beide Wege, so Kran auch erhöhen Risiko auf positive Erwartung). Acrary (auf Elitetrader) hatte eine ziemlich interessante Idee für die Prüfung, wenn Rand noch effetictive war, hoffe ich, dass ich nicht misquote ihn, aber die Idee war, viele zufällige Trades laufen und vergleichen Sie Ihre Systeme Trades gegen sie zu sehen, ob der Rand noch gültig war. Die Effizienz Ihres Systems versus zufällige Trades ist eine Metrik, die ich erwägt habe, aber es ist eher ein System rot Messung als tatsächliche Messung, wann ein System verwenden. Im gehend, einen automatischen Entdeckungalgorithmus zu implementieren, der durch Ihre Handelsgeschichte geht und nach Perioden sucht, in denen die Geschäfte am meisten erfolglos waren und findet allgemeine Merkmale der Kurve an jenen Punkten, aber dort muss noch eine menschliche Fabrik dort sein, weil ich recht gut verstehe Schlechte Kurvenanpassung kann ja sein Ich habe evolutionäre Methoden in der Vergangenheit getestet.
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